当这一段租借的经历过去后，坎比亚索被认为有能力成为一名真正的皇家马德里的球员。在2002/03赛季中，他在联赛中出场24次，冠军联赛中也有9次亮相的机会。赢得了两个西班牙国内的冠军和洲际杯冠军。2003/04赛季中，他为球队在联赛中出场11次，冠军联赛5次登场，夺取了西班牙超级杯。在这个糟糕的赛季后半段中，当坎比亚索出场时，他总能成为球队的依靠，并且总是表现最出色的几个人之一。

埃斯特班·坎比亚索持有意大利护照（他的祖先来自于热那亚省）。